Archivos de la categoría Seguros

Como salva la linealidad una red neuronal

En los últimos tiempos estoy empeñado en usar redes neuronales para la tarificación en seguros. Históricamente la tarificación de seguros, el pricing, se ha basado en modelos lineales generalizados GLM (sus siglas en inglés) porque su estructura es sencilla, se interpreta bien y no olvidemos que el sector asegurador está regulado y es necesario elaborar una nota detallada de cómo se articula una tarifa y el GLM nos ofrece una estructura multiplicativa que se comprende y con la que los reguladores se sienten muy cómodos. Sin embargo, una red neuronal es el paradigma de "caja negra", ¿cómo podemos saber que hace esa caja negra? Estoy trabajando en ello, la descripción del funcionamiento de las ponderaciones de una red está muy arriba en la lista de mis tareas pendientes.

Pero esta entrada del blog va encaminada a describir de forma como las neuronas de una red neuronal salvan la linealidad y como un mayor número de neuronas son capaces de ajustar mejor a una estructura compleja y si llegamos a describir como funciona esa estructura compleja podremos usar estas técnicas para realizar tarifas de riesgo. 
Como siempre, para ilustrar el funcionamiento se emplea un ejemplo muy sencillo:

#Variable independiente
indep = runif(500,100,3000)
#Función para crear la variable dependiente
foo = function(x){ mean(x)*(1-sin(-0.006042*x)+sqrt(x/100))
}
dep = sapply(indep,foo)

dep=dep+(runif(length(dep),-500,500))

dep = as.matrix(dep)
indep = as.matrix(indep)
plot(indep,dep)

redes_neuronales_tarificacion_seguros1

Creamos unos datos aleatorios que serán en una matriz nuestros datos inependientes y como variable dependiente una variable que dibuja una nube de puntos que simula una curva de observaciones. Si realizamos un modelo lineal se ajustará una recta sobre los datos, una red neuronal mejorará los resultados. Y para demostrarlo vamos a emplear el paquete de R monmlp que realiza un perceptrón multicapa Sigue leyendo Como salva la linealidad una red neuronal

Adyacencia de polígonos con el paquete spdep de R

Cuando trabajamos con zonificación o geolocalización la adyacencia entre los elementos del estudio es relevante. En este caso quería trabajar con la adyacencia entre los polígonos que componen un archivo de datos espaciales shapefile y para entender mejor como podemos obtener la adyancecia entre polígonos creo que lo mejor es hacer un ejemplo con un mapa, en este caso un mapa de municipios de Barcelona. El primer paso es disponer del objeto con los datos espaciales, de esto ya he escrito mucho en el blog y por eso no me detengo mucho:

ub="./Desktop/R/mapas/ESP_adm4.rds"

#Creamos los objetos de R
espania = readRDS(ub)
barcelona = espania[espania$NAME_2=="Barcelona",]
plot(barcelona)
#Marcamos el centro de cada poligono
points(coordinates(barcelona))

adyacencia poligonos con R 1

Leemos el objeto con los datos municipales de España y hacemos un subset para quedarnos sólo con Barcelona y realizamos un mapa municipal de la provincia de Barcelona sencillamente usando plot. Podemos identificar todos los centroides de los polígonos que componen este objeto con la función coordinates, ahora lo que necesitamos identificar es la adyacencia entre estos puntos, la adyacencia entre los municipos de Barcelona. En mi caso localicé el paquete spdep de R, muy adecuado para trabajar con ponderaciones.

Os pongo paso por paso el código de R y luego comento como voy buscando REFERENCIAS para crear las adyacencias Sigue leyendo Adyacencia de polígonos con el paquete spdep de R

Internet of things en el sector asegurador

DSC00028El martes 23 de febrero de 2016 voy a una ponencia en la Semana del Seguro que tiene casi el mismo título que esta entrada del blog. Antes de ir a este tipo de jornadas es bueno realizar diversas búsquedas en Google con para conocer a los ponentes, buscar algo de literatura al respecto y saber de primera mano que está haciendo el sector en este ámbito. En vez de hacer eso me acabo de sentar delante de www.analisisydecision.es y voy a añadir una nueva entrada. ¿El motivo? En cuanto escribes Internet of Things sector asegurador en el buscador por excelencia en seguida aparecen coches que circulan sin conductor, big data (como no), ecosistemas interconectados, networking,... y mucha terminología que debe excitar mucho a los consultores pero que a un dinosaurio como yo le viene un poco grande. Sin embargo, me acabo de dar cuenta de que el internet de las cosas puede ayudarnos mucho en el sector asegurador, por eso en vez de contaminarme con tendencias, seguros basados en uso (UBI en inglés) y demás se me ha ocurrido dar mi propia opinión y crear mi propio disparate.

Al buscar un uso para mi trabajo diario evidentemente me he ido al cálculo de la prima de riesgo en función del internet de las cosas y se me ha ocurrido que se puede hacer. Imagino que no seré el único, sin embargo en mi caso particular conectar mi terminal con mi seguro podría beneficiarme mucho a mí y a mi aseguradora. Empiezo con mi reflexión. Desgraciadamente soy el propietario de 4 vehículos:

  1. Utilitario diesel que uso mucho ya que hago 25.000 kilómetros anuales, el 80% de su uso es por el mismo trayecto.
  2. Coche familiar que uso sólo para determinados viajes y que usa eventualmente mi mujer, para los viajes empiezo a usar el utilitario.
  3. Furgoneta que tengo desde hace muchos años a la que apenas hago kilómetros, no entiendo por qué no la vendo.
  4. Moto de cilindrada media que uso fundamentalmente en primavera y verano sobre todo si tengo que desplazarme  por Madrid capital.

Total más de 1.200 € anuales en seguros para mover sólo uno de los 4 vehículos que tengo. Y no pago más prima porque trabajo en el sector y soy un riesgo muy bueno. No entiendo como pago 4 seguros anuales si sólo uso un vehículo cada vez, a lo sumo 2 porque mi mujer mueve el coche. ¿Por qué no pago en función del vehículo que uso?

  1. Para el utilitario  si me gustaría disponer de un seguro anual, en realidad es el coche que uso. Pero siempre hago el mismo trayecto que tiene una alta frecuencia en daños pero muy baja en responsabilidad civil. Además ahora no tengo plaza de parking y aparco en la calle, debería de subir mi prima de daños.
  2. El coche grande es mi capricho, que le vamos a hacer, me gustan los coches. Le cuido mucho y sólo le hago 10 kilómetros semanales por un camino forestal. Debería de pagar una prima mínima por los daños que pudiera causar por estar aparcado en la puerta de mi casa.
  3. La furgoneta, la cogen más mis vecinos que yo. Me da mucho miedo que algún día tengan con ella un siniestro.
  4. La moto, de noviembre a abril no debería pagar prima y si la usara podría contratar un seguro para sólo un día con mi terminal.

Con mis cuatro vehículos ya estoy dando las claves de cómo el internet de las cosas ajusta mejor el riesgo y como me permitiría, como asegurado, ahorrar prima todos los años. La base sobre la que se sustentan mis ideas es mi terminal de móvil con él podré contratar mi seguro a medida cada vez que mueva uno de los cuatro vehículos.

  1. El utilitario tendrá la siniestralidad que tenga el trayecto que realiza habitualmente a la hora habitual y la siniestralidad de robo y daños del parking donde queda aparcado todos los días. El seguro sólo cubre  a un ocupante, si hay más el asegurado lo comunicaría vía app con su terminal. En mi caso particular me gustaría que el seguro tuviera cobertura para cualquier trayecto porque lo uso bastante, pero podría darse el caso del vehículo que sólo cubre una ruta.
  2. Seguro de RC de vehículo estacionado (esto es un invento, pero es necesario) seguro de daños los 365 días, es mi capricho, en el momento de mover el coche conecto con la app de mi aseguradora y tarifico ese desplazamiento. ¿Qué tarifico? la siniestralidad de las carreteras que se usan, la meteorología que hay en ese momento, el conductor que realiza el desplazamiento y el número de ocupantes.
  3. La furgoneta realiza trayectos aleatorios, cada uno de ellos tendría que ser tarificado y por ello sé que riesgo es el que tiene en todo momento este vehículo. En este caso conectaría directamente el terminal con la app y que me facturara en función del recorrido que marca el GPS y el uso que le diera a la furgoneta.
  4. La moto sólo tiene cobertura de noviembre a abril, el resto del tiempo RC de vehículo estacionado y precios a medida en mi app.

Con estas premisas se me ocurren mil cosas para dar recargo o descuentos del tipo, "si revisa el coche en el taller de confianza descuento X% o 5 € en su próximo desplazamiento", "si conecta la centralita de su vehículo con nuestra app descuento", "si para en el restaurante XX desayuno a 2 €", entre todos estos mensajes el mejor sería que la app de la aseguradora conectara con el GPS del terminal y te pudiera hacer un descuento si has conducido correctamente. Además implicaría tener los 4 vehículos en la misma compañía por lo que el margen para la compañía es mayor. Actuarialmente supone un reto calcular primas para vehículos parados y para vehículos que no paran ahora mismo hay una mutualización y estoy seguro de que al año terminaría pagando 1.180 € pero ajustados al verdadero uso que le doy a mi pequeña flota.

Ya sé que todo esto que escribo es un brindis al sol, técnicamente es muy complicado de montar, aunque a mi me parece más complicado que un coche conduzca sólo. Pero al final con lo que me quedo es con la necesidad que tiene nuestro terminal de entenderse con nuestra aseguradora y eso no lo veo tan complicado. A ver martes que me cuentan en la Semana del Seguro, saludos.

 

Consultor particular de seguros

En España cada vez hay más emprendedores. Como no hay trabajo es necesario buscarse la vida para generar ingresos. No es una buena noticia, podemos crear algo parecido a “la burbuja de los emprendedores”. Espero equivocarme, esto da para otra entrada. El caso es que me gustaría ayudar a aquellas personas que deseen emprender. Mi idea ya tendrá precedentes y pondrá en pie de guerra a mediadores, corredores y muchos profesionales del seguro. ¿Por qué no crear un consultor particular de seguros?

 Actualmente en internet podemos recabar opiniones y precios de casi cualquier cosa. Por supuesto podemos recabar precios de seguros. Pero  es evidente que si no somos expertos podemos tener algún problema con lo que contratemos a través de la web, además hay una gran oferta, terminas volviéndote loco. Por esto mismo a la hora de contratar un seguro somos muchos los que preferimos el asesoramiento y el trato personal de un profesional. Pero hay otros clientes que no tienen esa percepción de un seguro. Quieren un mínimo de coberturas y el precio es lo que más les importa a la hora de disponer de un seguro. Por otro lado está el cliente al que le interesa el precio del seguro pero necesita coberturas muy específicas y buscar ese asesoramiento puede resultarle caro. Hay distintos perfiles de asegurados.

 Alguien puede saber mucho de seguros y moverse bien por la red y asesorar sobre que tipo de seguro es el que más le interesa a su cliente o cuánto se puede ahorrar por cambiar de seguro.  Cobra un porcentaje de lo que su cliente se ahorra. Evidentemente no es un profesional pero está ahorrando tiempo y dinero a su cliente y sólo cobra si cumple con el servicio. No está vinculado a ninguna compañía por lo que su opinión sólo se basa en lo que le pide el cliente. Puede ayudarle a elegir el seguro de su casa, el seguro de su coche, de viaje, ¡hasta su seguro de salud! Con la relación coberturas/precio que le indica su cliente, incluso puede redactarle un informe con opiniones y precios de la competencia. El consultor no necesita oficina, sólo un acceso a internet y un teléfono. La creación de esta figura pondría en pie de guerra a los profesionales del seguro pero es cierto que muy pocas de las operaciones de venta de seguros se llevan a cabo a través de internet por lo que su negocio no peligra. Es una figura que puede nacer al amparo de las opiniones y los multitarificadores que hay en la red.

 Una idea más para emprendedores. Saludos.

Video resumen del III Encuentro del Sector Seguros

Imagen de previsualización de YouTube

Interesante video que resume el III Encuentro del Sector Seguros en España. Pocos de los entrevistados usan el tiempo futuro y probablemente lo hagan por precaución. Me gusta que se hable de la solvencia, resultados técnicos, gestión de riesgos o suficiencia de prima. También se habla de low cost pero se trata como algo coyuntural. Me sorprende que no se hable de la sostenibilidad de las pensiones.

El seguro de Salud suma y sigue

Si nos damos una vuelta por ICEA podremos sacar la tabla que tenemos arriba (espero que no se enfaden conmigo por sacarlo tal cual, no he cambiado ni los formatos). Vemos que a lo largo de 2012 el seguro directo en España está sufriendo, especialmente en Autos, casi todos los ramos registran pérdidas de prima a excepción de Hogar y Salud. El tema de Hogar lo trataremos en otra entrada con más cuidado, es un ramo que tiene mucho recorrido debido a que la penetración en España todavía es muy baja, además tendremos que escribir sobre revalorización de capitales, la famosa REVA. Hoy nos centraremos en la otra gran estrella de la tabla que nos ofrece ICEA, el Seguro de Salud.

En España se está evolucionando hacia un sistema mixto de salud y esto provoca que sea un ramo de seguros con mucho recorrido. Se están abriendo centros privados para atender a la demanda y diferentes estudios indican que se perciben como un complemento a la Seguridad Social, también se valora especialmente como un beneficio social de los trabajadores. Por ello el seguro de Salud tanto de forma individual como en colectivos está empezando a tomar tanto peso dentro del mercado asegurador español.

Para este año 2013 no se debe esperar un crecimiento tan alto como en 2012 debido fundamentalmente a la continuación de la crisis económica. Es muy probable que no se permita desgravar el este tipo de seguros, actualmente si lo hace para autónomos y PYMES, un movimiento de este tipo sería el “espaldarazo” definitivo para el seguro de Salud. A lo largo de este año se deberían ganar clientes pero no debería de notarse tanto en prima, no porque exista una guerra de precios (como pueda ocurrir en otros ramos), sino por el crecimiento de los seguros colectivos frente a los seguros individuales. Este crecimiento puede ser uno de los principales enemigos del ramo. La colectivización implica pérdida de rigor técnico. Si vemos los resultados que expuso Flavia Rodríguez en 2011 el ramo de Salud tiene un resultado técnico interesante por ello las compañías pueden apretarse en esa negociación colectiva y este puede ser uno de los enemigos a futuro de este ramo que es el segundo en importancia dentro de No Vida.

Sentencia Test-Achats

 sentencia_test_achats_1.PNG

A pesar del título no voy a hablar del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro que regula los factores actuariales para tarificar en función del sexo. Sólo me he ido a Rastreator.com y he tarificado a una mujer de 32 años con un vehículo de los más vendidos. La fecha de hoy es 06/07/2012. En diciembre de 2012 volveré a recuperar esta entrada y hablaré del derecho. Saludos.

Informe 2011 de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones

Ya tenéis disponible el informe del 2011 de la DGS:

http://www.dgsfp.meh.es/sector/documentos/Informes%202011/InformeSeguros2011.pdf

Variaciones interanuales muy interesantes, me llama la atención Decesos y que hay recorrido en Multirriesgo (¡toma el dato de Hogar!). Me llama la atención el repunte en el resultado técnico de RC Auto, la crisis y la disminución de la frecuencia  estarán influyendo. Hay margen para seguir con la guerra de precios en el seguro de Autos, esto pasó en el mercado inglés y cuando se quieron dar cuenta estaban en el 120%. Disminuye el patrimonio de los Planes y el número de partícipes, eso no pasaba desde nunca.

En cuanto a la venta internet tiene su línea pero no tiene importancia, seguramente haga labor de "intermediación".

Hay 13 modelos internos en presolicitud, se me hacen muy pocos.

Y poco más que comentar en 5 minutos.

Lecciones de economía de un ignorante. ¿Llegamos a Solvencia II?

Lo primero, antes de expresar mi preocupación, aunque no sea el tipo más apropiado debido a que no soy ningún experto os cuento un poco de que va el tema. Solvencia II es una normativa iniciada en la Unión Europea para regular las operaciones de compañías aseguradoras. La sana intención que tiene es controlar los riesgos contratados y evitar que no se líe parda. Se estructura en 3 pilares:

  • Pilar I: Medir los activos y pasivos financieros de las compañías para calcular las exigencias de capital
  • Pilar II: Definir una estructura en la organización para supervisar los procesos
  • Pilar III: Mantenimiento de los pilares anteriores y creación de unos mecanismos que faciliten la supervisión

En estos pilares es donde se sustenta este marco regulatorio. Podemos decir que se trata de cuantificar el riesgo, crear una cultura dentro de la organización y facilitar la labor de reguladores y agencias de calificación [para que hagan la de Lehman Brothers y todavía las sigamos tomando en serio]. La medición de un impacto cuantitativo QIS (Quantitative Impact Study) nos va a permitir definir unas herramientas cualitativas que ajustan correctamente los riesgos. Y cuando empleamos el término riesgos no hay que referirse sólo al propio riesgo actuarial, tendremos en cuenta:

  • El riesgo actuarial: que es el propio del objeto asegurado
  • El riesgo de mercado: que es el riesgo debido a los problemas en mercados financieros (a qué os suena)
  • El riesgo de crédito: riesgo que nos mide el incumplimiento de las obligaciones contractuales, falta de pago principalmente
  • El riesgo operacional: es el derivado de la actividad que desarrolla la aseguradora principalmente son errores técnicos y humanos

Imagino que también se ha de analizar el riesgo de tipo de cambio (¿dentro del riesgo de mercado?) o el riesgo de masas tan importante tras la primavera árabe. Esto es lo que, a muy grandes rasgos, describe el marco de Solvencia II. Si hay alguna barbaridad escrita, mil perdones y corregidlo.

Solvencia II es positivo para el sector pero, bajo mi punto de vista, no todas las entidades aseguradoras pueden afrontar los cambios que suponen su entrada en vigor. Y por ello esperaba más fusiones como la de Adeslas con la Mutua pero esto no está sucediendo. En un reciente estudio everis exponía que sólo un 15% de las aseguradoras encuestadas estaría en condiciones de cumplir los requisitos del Solvencia II en 2013. Y este dato será mayor en compañías pequeñas. Pero no se nota tensión en el sector asegurador, no hay fusiones, no hay compras, ¿qué está pasando? En el sector bancario si se nota más esta tensión ante cambios normativos. Preocupa esa falta de preocupación.

No tengo claro el calendario de implantación de Solvencia II (¿2013 ó 2014?) pero si parece que llegamos tarde. Tendrán que preparar una moratoria. Además es muy complicado valorar las carteras de Vida en la situación actual con crisis de deuda en España e Italia ya que son las aseguradoras las que invierten esas rentas de Vida en deuda soberana ¿cómo valoras esas rentas con la que está cayendo? Mucho me temo que tendrán que fijar otra fecha para implantar el marco regulatorio o no será posible porque las cuentas no salen y parece que todo el sector lo tiene claro y pretende seguir funcionando como si no existieran los plazos. Al final como decía aquel “La Vida Sigue Igual”.

Mutua Madrileña compra el 50% de Adeslas Seguros Generales

Interesante movimiento de Mutua para crecer de forma inorgánica y expandirse fuera de Madrid.Es beneficioso para todos, un gran movimiento para todos, para Criteria que pilla dinerito fresco y se quita de problemas con Solvencia II, para Mutua que será líder en seguro de Salud con la unión Adeslas Aresa y que debe meterse entre las 3 primeras entidades de no vida (tengo que darme una vuelta por ICEA).

Lo que más llama la atención es la capacidad de Mutua que asegura hacer la operación con fondos propios (con un par). Ahora sólo queda que Mutua se meta a fondo con el canal directo ¿Línea Directa por ejemplo?

De todos modos una reflexión en voz alta: ¿Por qué los bancos se empeñan en crear aseguradoras? Zapatero a tus zapatos y dejad a la red comercial con sus productos financieros.