Análisis y decisión

El modelo multivariante en el sector asegurador. Las variables independientes (IV)

Ya hemos hablado de la variable dependiente en nuestros modelos multivariantes. Ahora toca analizar las variables independientes que "explicarán" cada una de las variables dependientes que aparecen en nuestros modelos de frecuencias siniestrales y costes medios. A estas variables independientes las denominaremos factores influyentes en la tarifa o factores de riesgo. Estos factores serán características cualitativas y cuantitativas del vehículo asegurado y del conductor del vehículo fundamentalmente. Estos factores se podrían definir como una "microsegmentación" que ajusta los recargos y descuentos sobre una prima pura o prima base.

La prima base es la prima que existiría si no hubiera riesgos añadidos y de ella depende en gran medida el equilibrio del ramo. Si no existiera un componente aleatorio a la hora de la ocurrencia de un siniestro bastaría con la prima base para alcanzar el equilibrio. Sin embargo es necesario ponderar esta base mediante los factores de riesgo que consideremos influyentes en nuestra tarifa.

Para analizar los factores influyentes en la tarifa vamos a emplear la web de ARPEM y su multitarificador, a día de hoy una de las mejores webs de seguros con uno de los tarificadores con mayor número de compañías.

El primero de los datos que nos solicita es la marca del coche, ponemos Renault, nos pide el modelo (Laguna). La siguiente es uno de los factores más interesantes, el combustible, en este caso diesel. Cilindrada, potencia, todo esto sirve para acotar el modelo. Estamos introduciendo riesgos que hacen referencia al tipo de vehículo que se desea asegurar. Confort Express 150 2.0. Los datos referentes al tipo de vehículo suelen ser homogéneos y basados en la base de datos BASE7 esto facilita la labor de los multitarificadores. El siguiente factor también es muy interesante porque hace referencia a la antigüedad del vehículo, muy importante para elegir las modalidades ya que no vamos a asegurar a todo riesgo un vehículo con 10 años de antigüedad. En este caso seleccionamos un modelo nuevo.

Ahora pasamos a los factores de uso del vehículo, ponemos que le damos un uso ocasional. El aparcamiento es interesante para la garantía de robo. Los kilómetros anuales también pueden influir en el precio, cuanto más circule un vehículo más expuesto está a tener un siniestro. Para nuestro ejemplo aparca en garaje colectivo y hace entre 15 y 20 mil km anuales. Estos datos de uso nos tienen gran relevancia porque es sencillo falsearlos, sin embargo se están haciendo tarifas a medida en función del uso, ya informaremos al respecto.

Y ya pasamos a los datos referentes al conductor del vehículo. El primero la fecha de nacimiento (10/08/1978) Fecha de obtención del carné (mayo del 98) y un dato muy curioso, la profesión, ponemos empleado de banca o seguros. El estado civil es casado, el sexo es hombre y el código postal (28029) El país de nacimiento es España. En cuanto a la experiencia indicamos que tenemos más de 10 años.

Pasamos a los datos de mayor relevancia, los antecedentes siniestrales. La anterior compañía nos determina si aparecemos en SINCO o no. SINCO es un fichero en el que podemos acceder a la información de todos los asegurados cuyas compañías ceden sus datos a TIREA. Nosotros ponemos MAPFRE que si se puede consultar en SINCO. Y viene “la pregunta” ¿has tenido siniestro en los últimos 5 años?” Si apareces en SINCO no puedes mentir ya que saldrán tus siniestros. Si no apareces en SINCO te pueden pedir un certificado de tu anterior compañía. Para nuestro ejemplo ponemos que si hemos tenido siniestros. Y aparece el tema de la culpabilidad, podemos ser culpables o no o tener un accidente sin la intervención de terceros. Elegimos sin terceros y 1 siniestros entre el 2º y 5º año.

Para finalizar seleccionamos la modalidad que deseamos contratar, creo que deberían de sacar todas las modalidades. ARPEM piensa y piensa y nos ofrece las primas y sus valoraciones. La prima al final es el resultado de la base por los recargos y descuentos que provocan los riesgos que hemos introducido previamente. A modo de resumen los factores de riesgo influyentes en la tarifa son:

• Datos del vehículo
• Datos del conductor
• Datos sociodemográficos
• Antecedentes siniestrales

Estas son las variables independientes de nuestros modelos multivariantes. Las que nos permiten segmentar a nuestros clientes y nos ayuda a detectar las componentes no aleatorias del comportamiento siniestral de nuestra cartera. También nos permite identificar aquellos nichos de mercado a los que debemos dirigir nuestros esfuerzos comerciales, pero ese es otro tema.

En la siguiente entrega veremos como las variables se ajustan para introducirlas en un modelo matemático, en un GLM.

Saludos.