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Stadistical data warehouse del European Central Bank con R y los depósitos a pérdidas

Más ejemplos de uso del paquete de R XML. Vamos a leer datos del data warehouse del European Central Bank. Si dais una vuelta por la web tendréis interesantes datos económicos de los países de la Unión Europea. A modo de ejemplos vamos a leer los datos de los tipos de interés medios a 12 meses que se están dando por los bancos en España y la evolución del Euribor a 6 meses.
- Report Tipos:    http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=124.MIR.M.ES.B.L22.F.R.A.2250.EUR.N
- Report Euribor:    http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=143.FM.M.U2.EUR.RT.MM.EURIBOR6MD_.HSTA

Vamos a generar el siguiente gráfico comparativo:

interes-vs-euribor.PNG

Comenzamos el trabajo con R:

require(XML)
pag="http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=124.MIR.M.ES.B.L22.F.R.A.2250.EUR.N"
depos=readHTMLTable((((pag))))
#str(depos)
#Creamos un data frame legible
aux1=data.frame(depos[6])
#Eliminamos títulos
aux1=aux1[4:nrow(aux1),]
#Prefiero trabajar con 2 df
mes=as.vector(aux1$NULL.V1)
#Transformo un factor de R a número
valor=as.data.frame(as.numeric(
levels(aux1$NULL.V2)[aux1$NULL.V2]))
#Creo el df final
depos=data.frame(cbind(mes,valor))
#No quiero factores por ningún sitio
depos$mes=as.character(depos$mes)
str(depos)
names(depos)=c("mes","interes")
head(depos)

Es un código sucio, no me he preocupado mucho por él. Con la función readHTMLTable leemos la tabla del report que nos ofrece el BCE. STR es muy importante porque nos quedaremos Sigue leyendo Stadistical data warehouse del European Central Bank con R y los depósitos a pérdidas