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Los parámetros del modelo GLM como relatividades, como recargos o descuentos

Consultoría, Data Mining, Formación, R

Los modelos GLM son muy empleados en el ámbito actuarial para la obtención de modelos de riesgo, estos modelos de riesgo son los elementos fundamentales en el cálculo de tarifas y qué es una tarifa, imaginad el precio del seguro de vuestra vivienda, bueno pues es un cálculo en el que partiendo de un precio base se van añadiendo recargos y descuentos en función del tipo de riesgo que se quiera asegurar (recargos y descuentos en función de los metros cuadrados, de la ubicación de la vivienda de las calidades de construcción….). Esta es una visión muy simplista porque al final se tienen múltiples garantías y es necesaria la combinación de garantías, pero se puede entender de ese modo, un precio base al que recargamos o descontamos precio. Estos recargos y descuentos se denominan frecuentemente relatividades y hoy quiero acercaros a la obtención de esas relatividades y como un modelo GLM se transforma en el precio de un seguro.

En la línea habitual del blog vamos a ilustrar con un ejemplo usando unos datos muy conocidos para el trabajo con GLM y modelos de cálculo de tarifas. El primer paso es cargar el conjunto de datos en nuestra sesión de R:

library(dplyr)

varib <- c(edad = 2L, sexo = 1L, zona = 1L, clase_moto = 1L, antveh = 2L,
           bonus = 1L, exposicion = 8L, nsin = 4L, impsin = 8L)

varib.classes <- c("integer", rep("factor", 3), "integer",
                   "factor", "numeric", rep("integer", 2))

con <- url("https://staff.math.su.se/esbj/GLMbook/mccase.txt")
moto <- read.fwf(con, widths = varib, header = FALSE,
                 col.names = names(varib),
                 colClasses = varib.classes,
                 na.strings = NULL, comment.char = "")

Los datos empleados pertenecen a una cartera de motocicletas, disponemos del número de siniestros (variable nsin), el importe de los siniestros (impsin), la exposición al riesgo de ese registro y una serie de factores que creemos pueden influir en la estimación del número de siniestros o del importe de los siniestros como son la edad, la zona, el nivel de bonificación,… Vamos a partir del modelo más sencillo, un modelo de frecuencia siniestral en base a un factor edad. Si realizamos con R un GLM clásico haríamos:

moto$edad_factor <- case_when(
  as.numeric(moto$edad) <=18 ~ 18, as.numeric(moto$edad) >=60 ~ 60,
  TRUE ~ as.numeric(moto$edad))

moto$edad_factor <- as.factor(moto$edad_factor)

glm.1 <- glm(nsin ~ edad_factor+offset(log(exposicion)), data=filter(moto,exposicion>0),
             family=poisson())
summary(glm.1)

Hemos creado un factor edad que va desde los 18 años hasta los 60, realizamos una regresión de poisson para estimar el número de siniestros, como al final lo que deseamos es crear una proporción de siniestros de la forma nsin/exposición (frecuencia siniestral) lo que hacemos es poner el nsin como variable dependiente y la exposición como variable offset, la única variable regresora es la edad en formato factor, con este modelo obtendremos un estimador para cada nivel del factor. Es un modelo aditivo de la forma log(Y) = B0 + Edad18*B1 + Edad19*B2 + … + log(exp) + Error pero si realizamos el exponencial de los parámetros obtenidos con el modelo tendremos E[Y/exp] = B’0 * Edad18*B’1 * Edad19*B`2 * … Es decir, el valor esperado para la frecuencia siniestral es función de unos parámetros que recargan o descuentan esa frecuencia esperada. Esos B’ que son el resultado de exp(B) es lo que denominamos relatividades. Esto es muy utilizado para la realización de modelos de riesgo en el cálculo de tarifas.

Obtención de las relatividades

Reiterando, el exponencial del parámetro obtenido con la formulación del modelo es lo que denominamos relatividad y esa relatividad multiplicada por un término independiente nos daría como resultado la estimación de la proporción de siniestros, la estimación de la frecuencia siniestral para cada nivel del factor. También es relevante estudiar y comprender como R presenta esos parámetros, si hacemos el exponencial de los parámetros del modelo glm.1 que hemos hecho tenemos:

data.frame(exp(glm.1$coefficients))
              exp.glm.1.coefficients.
(Intercept)                0.02986346
edad_factor19              0.48892314
edad_factor20              0.95974062
edad_factor21              0.73651804
….

¿Qué está pasando con la edad 18? Del término independiente pasa directamente a la edad 19 y de ahí hasta la edad 60, una estimación para cada nivel del factor a excepción del nivel 18. Bien, R considera al primer nivel del factor el nivel base, si lo vemos en forma de estimador un factor toma valor 1 si la observación está en ese nivel del factor y toma 0 si no lo está, pues si todos los estimadores presentes en el modelo toman el valor 0 el modelo estima que la proporción de siniestros en la edad 18 es de 0.02986, R no muestra ese estimador porque directamente no es necesario calcularlo, la edad 18 tiene una frecuencia siniestral del 3% Seguir leyendo Los parámetros del modelo GLM como relatividades, como recargos o descuentos →

De estadístico a minero de datos a científico de datos…

Big Data, Business Intelligence, Data Mining, Formación, Monográficos

Hace unos meses estuve en un data beers que organizó Accenture que mas parecía una reunión de viejas glorias de Neo Metrics y hablé sobre la transformación de un dinosaurio a un científico de datos, por cierto, me llamó la atención como el resto de compañeros hicieron sus presentaciones con software del siglo pasado y eso que yo era el dinosaurio… Hoy ha salido una noticia sobre el uso de la información de Facebook para tarificar en seguros que define hacía donde quiero ir y los problemas con los que he de lidiar. Así que hoy voy a escribir sobre mi y la transformación del dinosaurio al científico de datos.

Un poco de mi vida. Yo antes fui aplicador de plaguicidas, Infante de Marina, oficial de segunda en mantenimiento industrial,… y por las tardes dio por estudiar y en 2001 me diplomé en estadística y en 2003 sacrifiqué mi sueldo de oficial de mantenimiento para trabajar en una consultora de esas que hace body shopping (yo soy partidario del body shopping) aunque ganaba más y trabajaba menos como oficial de mantenimiento descubrí que me gustaba mucho la estadística, había una web en geocities que lo demuestra, con uno de los primeros cursos de R en español. Al principio, en mi trabajo, hacía eso estadísticas, y a esto lo empezaron a llamar Business Intelligence y allí estaba yo con SAS y mis primeras segmentaciones, mis primeras regresiones logísticas con más o menos acierto y sobre todo con mis primeras reglas de negocio, empezaban a sonar términos como data mining. [La primera entrada de la wikipedia sobre data mining data de 2002]. SAS, Clementine, Pretium, software comercial muy caro, consultoras que se forraron, yo decía que R era capaz de hacer todo aquello gratis, pero nadie me escuchaba. Me gustaba mucho lo que hacía, disfruté y aprendí en telecos, bancos y ASEGURADORAS,… Bueno pues en las aseguradoras conocí a los actuarios y con ellos llevo mano a mano 10 años, ellos me consideran actuario, yo no. El paradigma de como la estadística ha mejorado los negocios es el sector asegurador. En concreto en el ámbito del cálculo de precios que es donde yo trabajo las relaciones lineales entre variables llevan siendo beneficiosas desde hace muchos años tanto para las compañías como para los asegurados.

Me gusta mucho mi trabajo,  llevo 10 años buscando relaciones lineales en aseguradoras. He establecido relaciones lineales en seguros de crédito, multirriesgo, hogar, RC,… pero sobre todo en Automóviles. Además de que me gusta creo que no se me da mal. Ahí está mi curriculum y he cambiado mucho y siempre con un motivo y la compañía para la que actualmente trabajo opina lo mismo que yo hay que ir más alla de las técnicas clásicas de minería de datos, eso ya lo hacen todas las aseguradoras, no es una ventaja, y sobre todo las compañías de venta directa necesitan añadir más a esos modelos de prima de riesgo que tan buenos resultados han dado a lo largo de los años. Ahora no hay data mining ahora hay data science. [La primera entrada en la wikipedia data de 2012] y desde entonces hasta ahora no se para de hablar machine learning, nosql, spark, hadoop, big data, concursos de científicos de datos, del trabajo del nuevo milenio,… La verdad es que da un tufillo a burbuja pero es cierto que es necesario diferenciarse, evolucionar y no seguir encapsulado en crear relaciones lineales cuando el software y sobre todo el hardware nos permite ir más allá. Ya no tengo que ser un actuario (de esos), ahora soy un científico de datos (por más que no me guste el término).

Sin embargo, ¿no nos estaremos pasando? La noticia con la que empiezo esta entrada: Facebook no permite usar su información para personalizar precios a Admirall es un jarro de agua fría pero si no lo permite Facebook usamos R en Twitter y sino Instagram, el BOE, Testra, Google,… tenemos información de muchas fuentes pero en el sector asegurador también tenemos regulación, que no se nos olvide por ejemplo no nos dejan usar el sexo para tarificar (esto perjudica a las mujeres por cierto). Son ellos los que dentro de su marco regulatorio deben establecer los límites, pero es curioso que no te dejen usar el sexo para crear un precio y si te permitan saber si empleas el coche las noches de los fines de semana. Pero no se lo tenemos en cuenta porque están muy liados con Solvencia II para que se forren más consultoras.

“Tengo que dejar de ser un dinosaurio para ser un científico de datos” esto se lo dije una vez a alguien de Amazon Web Services pero inmediatamente después comenté “los dinosaurios pesaban toneladas y duraron 65 millones de años no sé si el Homo Sapiens va a durar tanto” le ruboricé pero en el fondo sabía que yo tenía razón.

El parámetro gamma, el coste, la complejidad de un SVM

Big Data, Consultoría, Data Mining, Formación, Modelos, Monográficos, R

letra_o_svm_r

Cuando clasificamos datos con SVM es necesario fijar un margen de separación entre observaciones, si no fijamos este margen nuestro modelo sería tan bueno tan bueno que sólo serviría para esos datos, estaría sobrestimando y eso es malo. El coste C y el gamma son los dos parámetros con los que contamos en los SVM. El parámetro C es el peso que le

damos a cada observación a la hora de clasificar un mayor coste implicaría un mayor peso de una observación y el SVM sería más estricto (este link aclara mejor las cosas). Si tuvieramos un modelo que clasificara observaciones en el plano como una letra O podemos ver como se modifica la estimación en esta secuencia en la que se ha modificado el parámetro C:

r_svm_2

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Como salva la linealidad una red neuronal

Consultoría, Data Mining, Formación, Modelos, Monográficos, Seguros

En los últimos tiempos estoy empeñado en usar redes neuronales para la tarificación en seguros. Históricamente la tarificación de seguros, el pricing, se ha basado en modelos lineales generalizados GLM (sus siglas en inglés) porque su estructura es sencilla, se interpreta bien y no olvidemos que el sector asegurador está regulado y es necesario elaborar una nota detallada de cómo se articula una tarifa y el GLM nos ofrece una estructura multiplicativa que se comprende y con la que los reguladores se sienten muy cómodos. Sin embargo, una red neuronal es el paradigma de “caja negra”, ¿cómo podemos saber que hace esa caja negra? Estoy trabajando en ello, la descripción del funcionamiento de las ponderaciones de una red está muy arriba en la lista de mis tareas pendientes.

Pero esta entrada del blog va encaminada a describir de forma como las neuronas de una red neuronal salvan la linealidad y como un mayor número de neuronas son capaces de ajustar mejor a una estructura compleja y si llegamos a describir como funciona esa estructura compleja podremos usar estas técnicas para realizar tarifas de riesgo. 
 Como siempre, para ilustrar el funcionamiento se emplea un ejemplo muy sencillo:
[sourcecode language=”r”]#Variable independiente
indep = runif(500,100,3000)
#Función para crear la variable dependiente
foo = function(x){ mean(x)*(1-sin(-0.006042*x)+sqrt(x/100))
}
dep = sapply(indep,foo)

dep=dep+(runif(length(dep),-500,500))

dep = as.matrix(dep)
indep = as.matrix(indep)
plot(indep,dep)[/sourcecode]

redes_neuronales_tarificacion_seguros1

Creamos unos datos aleatorios que serán en una matriz nuestros datos inependientes y como variable dependiente una variable que dibuja una nube de puntos que simula una curva de observaciones. Si realizamos un modelo lineal se ajustará una recta sobre los datos, una red neuronal mejorará los resultados. Y para demostrarlo vamos a emplear el paquete de R monmlp que realiza un perceptrón multicapa Seguir leyendo Como salva la linealidad una red neuronal →

Qué pasa si uso una regresión de poisson en vez de una regresión logística

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Para un tema de mi trabajo voy a utilizar una regresión de poisson en vez de una regresión logística, el evento es si o no y no tiene nada que ver el tiempo, ni se puede contabilizar como un número, pero a efectos prácticos es mejor para mi usar una regresión de poisson. Entonces, ¿qué pasa si hago una poisson en vez de binomial? Como siempre si mi n es muy grande hay relación entre ambas distribuciones. Pero yo quiero saber si me puede clasificar mis registros igual una regresión de poisson y una binomial y se me ha ocurrido hacer un ejercicio teórico muy simple.

Construyo con SAS 10.000 datos aleatorios con las variables independientes x e y normalmente distribuidas y la variable dependiente z que es una función logística “perfecta” de x e y:

data logistica;
do i=1 to 10000;
x=rannor(8);
y=rannor(2);
prob=1/(1+exp(-(-10+5*x-5*y)));
z=ranbin(8,1,prob);
output;
end;
drop i;
run;

data entrenamiento test;
set logistica;
if ranuni(6)>0.8 then output test;
else output entrenamiento;
run;

proc freq data=entrenamiento;
tables z;
quit;

Separo los datos en entrenamiento y test y vemos que un 8% aproximadamente de mis registros tienen valor 1. Sobre estos datos hago una logística y una poisson y veo los parámetros Seguir leyendo Qué pasa si uso una regresión de poisson en vez de una regresión logística →

Juego de modelos de regresión con R

Data Mining, Formación, Modelos, R, ,

Rplot

Os propongo un juego con R. El juego parte de unos datos aleatorios que he generado con R (los que veis arriba) que dividimos en entrenamiento y test. Sobre el conjunto de datos de entrenamiento he realizado varios modelos y valoro las predicciones gráficamente sobre los datos de test. El juego consiste en asociar cada resultado gráfico de test a cada código de R correspondiente y justificar brevemente la respuesta.

Los gráficos de los datos de test son:

Figura A:
Rplot01

Figura B:
Rplot02

Figura C:
Rplot03

Figura D:
Rplot05

Figura E:
Rplot07

Figura F:
Rplot08

Figura G:
Rplot06

Los códigos R que tenéis que asociar a cada figura son:

Código 1: Red neuronal con una sólo capa y 2 nodos:
mejor.red {
mejor.rss for(i in 1:50){
modelo.rn linout=T, trace=F,decay=0.1)
if(modelo.rn$value < mejor.rss){
mejor.modelo mejor.rss

return(mejor.modelo)
}}
}

mejor.red(2)

Código 2: Regresión lineal
lm(dep ~ indep,entrenamiento)

Código 3: Máquina de vector de soporte con un margen muy alto
svm(dep ~ indep ,entrenamiento, method=”C-classification”,
kernel=”radial”,cost=100,gamma=100)

Código 4: Árbol de regresión
rpart(dep~indep,entrenamiento)

Código 5: Regresión LOESS
loess (dep ~ indep, data = entrenamiento)

Código 6: Máquina de vector de soporte con un margen bajo
svm(dep ~ indep ,entrenamiento, method=”C-classification”,
kernel=”radial”,cost=10,gamma=10)

Código 7: K vecinos más cercanos K-nn
train.kknn(dep ~ indep, data = entrenamiento,
k = 4, kernel = c(“rectangular”))

Por ejemplo la figura A irá con el código 2 porque se trata de una estimación lineal. Y ahora os toca a vosotros asociar figuras a modelos de R.

Medir la importancia de las variables en una red neuronal con R

Data Mining, Modelos, Monográficos, R, Trucos, ,

Sigo a vueltas con esta gran web y hoy vamos a medir la importancia de las variables en una red neuronal. Al igual que sucede en un modelo de regresión los parámetros obtenidos pueden servirnos para determinar la importancia de una variable dentro del modelo. En el caso de una red neuronal los pesos de la red pueden ser utilizados para determinar cómo influye una variable en el modelo. Para ilustrar este tipo de tareas el gran @beckmw realizó esta entrada:

http://beckmw.wordpress.com/2013/08/12/variable-importance-in-neural-networks/

El método que emplea para determinar esta importancia fue propuesto por Garson en 1991 y parte de la idea de buscar todas las conexiones que tiene una variable dentro de una red neuronal y se ponderan para obtener un valor único que describe el grado de asociación de nuestra variable dependiente con cada una de sus regresoras. Garson realizó este método para poder obtener un valor de 0 a 1, pero @beckmw lo ha modificado para que el signo tenga su importancia. La función que ha creado este genio la tenéis en Github

source(url(‘https://gist.githubusercontent.com/fawda123/6206737/raw/d6f365c283a8cae23fb20892dc223bc5764d50c7/gar_fun.r’))

Por cierto, qué manía tienen algunos con usar devtools. Haciendo sólo:

#Dejamos los nombres de los coeficientes de una forma más adecuada
tr=nnet.fit$coefnames
tr=substr(tr,16,30)
nnet.fit$coefnames=tr

#Pintamos la importancia de las variables
gar.fun(‘medv’,nnet.fit)

Obtenemos el gráfico con el que comienza esta entrada al blog. Ni se os ocurra comenzar a tocar este gráfico con los temas de ggplot2, somos gente productiva. Vemos como a la izquierda del gráfico se sitúan las variables con mayor peso negativo y a la derecha las variables con mayor peso positivo. Podemos eliminar algunas variables y seguramente el comportamiento predictivo del modelo no empeoraría.

Hay que dejar de pensar en las redes neuronales como una caja negra sin sentido. Saludos.

Representación de redes neuronales con R

Data Mining, Formación, Modelos, Monográficos, R,

En la última entrada realizamos un modelo de regresión con redes neuronales. Hoy quería mostraros como representar gráficamente la red neuronal creada en esa entrada. A la modelización con redes neuronales siempre se le ha achacado un comportamiento de “caja negra”, nosotros pasamos unas variables de entrada por una capa oculta y obtenemos una salida. No hay parámetros ni inferencia sobre los mismos, no sabemos lo que hace la red por dentro. En el caso concreto de R y continuando con la entrada anterior  si hacemos summary(bestnn):

a 12-4-1 network with 57 weights
options were – linear output units decay=1e-05
b->h1 i1->h1 i2->h1 i3->h1 i4->h1 i5->h1 i6->h1 i7->h1 i8->h1 i9->h1
-5.61 -3.80 -1.03 0.74 -2.81 2.83 2.37 2.86 6.72 4.68
i10->h1 i11->h1 i12->h1
1.65 0.87 -8.16 Seguir leyendo Representación de redes neuronales con R →

Regresión con redes neuronales en R

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La última técnica que me estoy estudiando este verano es la regresión con redes neuronales. El ejemplo que os voy a poner es completamente análogo a este: http://heuristically.wordpress.com/2011/11/17/using-neural-network-for-regression/ Vamos a trabajar con el paquete nnet, si dispusiera de tiempo replicaría este ejemplo en otra entrada con neuranet. Para realizar el ejemplo tenemos el conjunto de datos housing que contiene el censo de 1970 de 506 hogares de Boston. Empecemos a trabajar con la consola de RStudio (¡!)

#install.packages(“mlbench”)
library(mlbench)
data(BostonHousing)
summary(BostonHousing$medv)

Como variable dependiente vamos a emplear el valor mediano de las vivendas ocupadas en dólares.  El primer paso será realizar un modelo de regresión lineal:

lm.fit <- lm(medv ~ ., data=BostonHousing)
lm.predict <- predict(lm.fit)
mean((lm.predict – BostonHousing$medv)^2)

plot(BostonHousing$medv, lm.predict,
main=”Regresión lineal”,
xlab=”Actual”)

El ajuste ofrece una suma de cuadrados de 21.9  Vamos a realizar este modelo con redes neuronales Seguir leyendo Regresión con redes neuronales en R →