El modelo multivariante en el sector asegurador. Introducción (I)

Con ese artículo comienza una serie que nos permitirá aproximarnos a los métodos estadísticos multivariantes empleados para la obtención de la estructura óptima de la tarifa en un el sector asegurador. No es un método novedoso. La práctica totalidad de las compañías aseguradoras cuentan con estos procesos en su operativa diaria. Desde el punto de vista de muchos expertos el sector asegurador tiene 4 escalones para adaptarse técnicamente a la realidad del mercado:

  • Modelo multivariante
  • Zonificación
  • Optimización de los precios del nuevo negocio. Posición competitiva
  • Optimización de los precios de renovación

En estos artículos nos vamos a centran en ese primer escalón. Insisto, no es nada innovador lo que se va a plantear en estas líneas. La mayoría de las compañías están pasando ya el segundo escalón, ya tienen la zonificación incluida en la estructura de sus tarifas. Esta serie de artículos serán  un acercamiento a uno de los métodos de análisis multivariante que mayor éxito ha tenido en los últimos años.

El objetivo final de todo el proceso será encontrar para una prima base y una serie de multiplicadores que llamaremos relatividades que corrijan esta prima base en función de los comportamientos siniestrales esperados analizando nuestros datos históricos. Creamos grupos homogéneos de riesgos, segmentos, a los que les aplicaríamos la misma corrección para obtener la prima de riesgo que mejor ajusta al comportamiento esperado.  Para comprender mejor todo el proceso se empleará como ejemplo la estructura de la tarifa de autos y nos centraremos en la garantía de responsabilidad civil que es la garantía con mayor peso dentro de la prima de autos.

Para nuestro ejemplo vamos a emplear fundamentalmente los siguientes riesgos:

Datos del vehículo:

  • Potencia
  • Combustible 
  • Peso
  • Uso del vehículo (kilómetros y tipo)
  • Antigüedad del vehículo

Datos del cliente:

  • Edad
  • Sexo
  • Experiencia
  • Estado civil
  • Número de hijos
  • Antecedentes siniestrales
  • Provincia

Otros datos:

  • Forma de pago
  • Conductor ocasional

Para conocer la estructura de distintas compañías en todo nuestra serie de artículos utilizaremos el tarificador de www.arpem.com web referencia del sector asegurador en España.

8 comentarios en “El modelo multivariante en el sector asegurador. Introducción (I)

  1. Hace unas semanas en un ciclo de salidas profesionales en mi universidad vino invitada una estadística que trabajaba en DKV Seguros y habló por encima, muy por encima, de que aplicaban técnicas multivariantes a la hora de fijar los precios de pólizas, seguros, etc.

    Creo que esta serie de entradas que vais a publicar puede ser muy interesante ya que me quedé con ganas de saber más acerca de este tema.

  2. Este pequeño monográfico cuenta justo eso. DKV es una compañía de seguros de salud, en ese ramo también se están empleando modelos multivariantes. El ramo pionero fue autos y es el que voy a seguir para el ejemplo.

    Hay aplicaciones como Pretium o Emblem muy especializadas en este tipo de modelos. Por cierto, me gustaría oir opiniones sobre Emblem porque los desconozco por completo y me han contado maravillas.

  3. Hola,
    tengo entendido que Emblem integra más rutinas que Pretium y además es más comodo de trabajar
    porque no has de seguir tantos pasos para crear un modelo.
    No obstante, si se sabe programar bien en SAS, creo que se puede hacer todo lo que hacen Pretium y Emblem con SAS.
    Precisamente hoy estaba jugando con SAS para crear run-off triangles desde los cuales proyectar pronósticos de reclamaciones futuras.

    Dani Fernández.

  4. Creo que Emblem es capaz de comerse muchos registros y es mejor a la hora de de realizar los modelos. Pero es muy especifico, solo tarificacion, no implementa mas analisis. Al final con SAS tiene mas posibilidades.

    El proc pretium al final es catmod, en Pretium tienes la posibilidad de que el codigo generado emplee catmod o proc pretium.

  5. Hola no se si tienes algún material sobre analisis multivariantes aplicado en las aseguradoras tengo entendido que lo hacen es ciencias actuariales es que voy a empezar hacer mi tesis y todavia no me he decido a que rama de la estadistica me voy a dedicar y te agradeceria si me facilitaras articulos sobre estadistica actuarial o analisis multivariantes aplicados al sector de seguros.

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